Алгоритмічна торгівля на біржі Форекс та її застосування в Росії

У цьому матеріалі ми вивчимо, що таке алгоритмічна торгівля на Форекс, а також фондовому ринку. Розглянемо і вивчимо самі затребувані стратегії алготрейдинга, програми та книги, які настійно рекомендуємо прочитати на цю тему.

Поняття алготрейдинга, вперше стало застосовуватися в далеких 80-х рр. В ті роки роздрібні трейдери не мали можливості займатися повноцінною торгівлею на фондовій біржі, а також ринку Форекс. Це право належало великим інвесторам, у розпорядженні яких були величезні обчислювальні потужності у вигляді дорогого комп'ютерного устаткування.

Зараз же алгоритмічну торгівлю може практикувати будь-який трейдер, що має середній по потужності ПК.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Алгоритмічна торгівля на Форекс: що це таке?

Щоб дати пояснення поняттю — алгоритмічна торгівля, досить відкрити спеціальні книги, в яких буде написано, що це лише метод виконання об'ємних заявок по ринку через її розбиття на кілька дрібних торгових ордерів.

Для виконання цієї задачі, застосовується спеціальний набір алгоритмічних даних, які в змозі в потрібний момент роздрібнити велику заявку на декілька невеликих. Це робиться з метою зменшення вартості виконання великого ордера, а також збільшити ймовірність того, що ця заявка буде виконана. Крім цього, не варто забувати, що значно знижується вплив на ринок.

Простими словами алгоритмічна торгівля – це система відкриття і закриття угод на механічному рівні всередині фондовій біржі, а також на Форекс, які в свою чергу поставив трейдер. А якщо ще простіше, то алгоритмічна торгівля — це не що інше як трейдинг з використанням автоматичних радників.

Важливо: алгоритмічна торгівля буває механічною і автоматичною.

  • Механічна передбачає контроль торговельних процесів, а також часткова участь у алготрейдинге людини.
  • Автоматична торгівля на Форекс передбачає повний цикл маніпуляцій без участі людини.

Сьогодні трейдинг все більше стає автоматичним. Інвестори на всіх континентах воліють впроваджувати у своїх брокерів торгові алгоритми. Взяти хоча б ту ж Московську Біржу, де більше половини всіх трейдерів успішно використовують алготрейдінг. Якщо проаналізувати склянку заявок, то частка, яка припадає на автоматичний трейдинг – складе понад 80%.

Як працює алгоритмічна торгівля на Форексі?

Сьогодні знайти торгового робота, який буде приносити мінімум 5-10% прибутку щомісяця – не складе труднощів. Головне правильно підібрати робота і грамотно налаштувати його, іншими словами впровадити в нього свій алгоритм, за яким би він самостійно відкривав і закривав торговельні ордери.

За рахунок платформи MetaTrader 4 і MQL4 (мова програмування) роботи на Форекс стали такими популярними. Є відповідні книги на цю тему. Радники можна легко додавати в торговий термінал і запускати їх в роботу.

Важливо: перед запуском обраного робота, спочатку слід перевірити його можливості на довгому ціновому проміжку.

У чому полягає популярність торгових роботів?

Головне достоїнство будь-якого торгового бота, полягає у відсутності емоційного настрою. Він не засмутиться, якщо втратить 5% від депозиту, рівно так само, як і не зрадіє від прибутку до 10% від депо. Йому чужі жадібність і трах. З ним алгоритмічна торгівля на Forex, відбувається зовсім по-іншому, так як він здійснює торговельні операції набагато швидше людини. Він вміє відслідковувати відразу кілька валютних пар, а також не упустить з уваги відкриті угоди. Трейдеру залишається тільки стежити за балансом свого рахунку. "Мізки" робота містить тільки алгоритм, який в нього вклав трейдер. Найскладнішим тут є створити прибутковий алгоритм.

Для створення торгового робота програмісту знадобитися провести різні роботи:

  • провести аналіз даних;
  • висунути гіпотезу;
  • скласти правила;
  • перевірити отриманий результат на історії;
  • піддати корекції правила і гіпотезу;
  • повторно прогнати фінальну версію алгоритм через історичні дані.

Такий діяч, повинен не тільки володіти математикою, але і торгувати на фінансових ринках.

Огляд ТОП 3 програм для алгоритмічного Форекс трейдингу

Сьогодні на просторах Рунета, можна знайти не так вже багато програм, призначених для алгоритмічної торгівлі на Форекс, а також написання програмного коду (створення роботів).

Нижче ми перерахуємо основні:

WealthLab WealthLab. Спеціальний софт для прогеров, які володіють мовою C#. У WealthLab WealthLab вбудована бібліотека Wealth Script. Вона значно економить час написання алгоритму для робота. Крім цього є можливість довантажувати архів котирувань з декількох джерел. Крім того, після перевірки на історії, є можливість торгувати на фондовому ринку в реальному часі. TSLab TSLab. Багато програмісти хвалять російську програму TSLab TSLab, яка також підтримує мову C#. Також майданчик інтегрувала популярних брокерів, щоб була можливість торгівлі не тільки на ринку Форекс, але і фондової біржі. Цей софт відрізняється від інших легким і простим для розуміння інтерфейс. Цього вдалося досягти за рахунок спеціальних блок-схем. Створення і тестування бота для алгоритмічної торгівлі на Форекс можна провести безкоштовно. Однак для реального трейдингу знадобитися оформити платну підписку. RStudio R Studio. Це більш професійний софт. Новачкам буде складно. Цей майданчик пропонує для написання бота відразу декілька мов програмування. У тому числі є мова програмування R, який призначений для обробки часового ряду і завантажуваних даних. Також ця програма дозволяє створювати свої унікальні алгоритми, тестувати їх, при необхідності до оптимізувати, працювати з впровадженням інтерфейсів, отримувати статистику і т. д. Софт R Studio не бере плату за використання її вбудованих бібліотека, моделей, тестерів, економічних їм математичних складових.

4 кращі стратегії для алготрейдинга на біржі Форекс

Нижче ми представимо вашій увазі найбільш популярні алгоритмічні стратегії, які успішно застосовуються на Форекс:

  1. TWAP – призначений для відкриття торгових ордерів через рівномірні проміжки часу. Причому за цінами, що демонструє кращий попит/пропозиція.
  2. Стратегія VWAP бере в розрахунок зважену за обсягом середню ціну котирувань. Використовується для рівномірного подрібнення великої угоди протягом якогось певного часу. Також відкриття відбувається за цінами, які не перевищують середньозважене значення котирувань з моменту запуску торгового робота, призначеного для алгоритмічної торгівлі на Форекс.
  3. Iceberg – обмежує суму депозиту під час виставлення заявок, значення яких були прописані в налаштуваннях. Більшість бірж даний алгоритм вже вбудований в торговельну платформу. Це дає можливість при виставленні заявок вказувати в параметрах «видимий» обсяг депозиту.
  4. Execution Strategy – використовується великому обсязі для придбання торгової пари за середньозваженою ціною. Найчастіше цю стратегію застосовують трейдери з мільйонними статками (брокери, хедж-фонди).

Книги по алготрейдингу

Настійно рекомендуємо вам прочитати такі корисні книги з алготрейдингу:

Читай також: