Фрактальний аналіз валютного ринку Форекс

Що ж таке «фрактальний аналіз»? Це один з найбільш поширених механізмів достовірної оцінки ситуації на валютному ринку. Примітно, що до цих пір, він використовується широким колом трейдерів по всьому світу.

Першовідкривачем фрактального аналізу став відомий бізнес-аналітик, економіст доктор Вільямс. Вільямс став тією людиною, який переніс даний спосіб відстеження динаміки в площину валютного ринку. Однак фрактальний аналіз використовувався задовго до цього, от тільки назва була дещо іншою.

Основна суть ідеї доктора Вільямса полягала в тому, що валютний ринок (у нашому випадку – це Форекс) знаходиться в постійному русі, яке схоже з рухом хаотичних систем. Якщо говорити образно, то ціна на зерно змінюється аналогічно тому, як тече вода по трубах.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Фрактальний аналіз та його застосування на Форекс

Таким чином, усі базові поняття фрактального аналізу ґрунтуються на винятковій важливості аксіоми про хаотичну природу валютного ринку, а не його лінійності, як вважали раніше. Це пояснює більш успішне відстеження валютної динаміки з допомогою не стандартних, лінійних індикаторів, а спеціалізованих інструментів ринку Форекс.

В даний час, в результаті програмування і моделювання поведінки валютній біржі Форекс, даний аналіз себе добре показав.

Як відомо, «фрактал», являє собою фігуру (або ж формацію), яка постійно повторює сама себе.

Саме поняття «фрактала» характерно для всіх графіків. В площині валютного ринку, фракталом може виступати абсолютно будь-який часовий проміжок, таймфрем та інше. Причому природа (як фракталів фондового ринку, так і товарного або будь-якого іншого) їх абсолютно ідентична.

Що ж являє собою фрактал по відношенню до аналізу ринку Форекс?

Для повноцінного фрактального аналізу необхідно утворити безпосередньо фігуру на валютному ринку і для цього потрібно не менше п'яти «свічок», які будуть розташовуватися таким чином, щоб третій бар («свічка») були з максимальним або мінімальним значенням з усіх інших. Тоді, коли формуються нижні або верхні фрактали на валютному ринку, може бути врахований один і той же комплекс барів.

Як виняток, Вам, як трейдеру може випасти ситуація, коли утворюються подвійні фрактали (нижній фрактал і той, який розташовується вище). При фрактальному аналізі, після того, як формація визначилася, відбувається її оцінка. Логічно, що при нижньому фрактальному аналізі нас буде цікавити мінімальна, а при верхньому – максимальна ціна.

Поняття «старту» у фрактальному аналізі

На Форекс «фрактальний старт» означає ситуацію, коли сформований фрактал певного напряму (наприклад, верхній фрактал) викликає формування діаметрально протилежною фігури (нижній фрактал).

У теж час, на протилежному від фрактального старту стороні фігури формується сигнал фрактального аналізу. Відразу ж за найбільш віддаленій фрактальної парою, формується фрактальний "stop". При цьому, якщо виникає реверсний сигнал, перший – скасовується.

Дані останніх років згідно зі статистикою фрактального аналізу свідчать про те, що значне збільшення саме мінімальних кількостей stop-loss-ів було викликано як раз посиленим впровадженням фрактального аналізу в схему трейдингу. При цьому вони стають цілком великими. Однак цей «мінус» нівелюється тим, що стоп лосс виникають вкрай рідко у разі фрактального аналізу. У той же час, трейдер здатний отримати значно більший обсяг профіту, який перевищує обсяг зазначеного вище стоп-лосс.

Фрактальний аналіз у визначенні тренду на Форекс

Найбільш вигідні ринкові методики фрактального аналізу на Форекс

Не слід застосовувати тактику фракталом у чистому вигляді. Це навряд чи принесе бажаний результат. Яким би він не був позитивним – це всього лише ще один спосіб – допомога трейдеру в приборканні валютного ринку, і далеко не в кожній ситуації він спрацьовує на 100%. Трейдер повинен враховувати, що взявшись за фрактальний аналіз, необхідно впровадити техніку синтезу таймфремов в свою торгову стратегію. Ця техніка була введена доктором Вільямсом, який застосував її виключно до трендовим позиціях. Тому застосовувати синтез необхідно також виключно до трендам (визначаються за «старшому таймфрему»).

Наступним важливим нюансом у фрактальному аналізі служить так званий фрактальний важіль – це поняття зводиться до визначення розміру «відкату» від тренда – тобто, означає амплітуду.

Обчислити фрактальний важіль можна з допомогою методу Фібоначчі – накладаючи «сітку Фібоначчі» на попередній рух.

У фрактальному аналізі на валютному ринку, як правило, з'являється обернено пропорційна залежність між важелем і відкатом.

Приміром, якщо протягом фрактального аналізи, ми має відкат близько 39 відсотків, то це означає сильний важіль і впевнений рух тренда. Якщо відкат перевищує 63 відсотки, то мова йде про слабкому важелі і невеликому русі ринку Форекс.

Хвилі Елліотта і фрактальний аналіз

Як вже було сказано, фрактал – це повторювана формація, тобто, це початок і кінець деякої хвильової структури. Єдина прикрість у розрахунку таких хвиль полягають у різниці промальовування на різних таймфремах. Однак використовуючи фрактальний аналіз, з часом, до вас прийде досвід, навички точного визначення конкретної хвилі на конкретному часовому проміжку.

Якщо ж на одному рівні виникає відразу кілька фракталів з подальшим виходом в пробиття цінового рівня, то можна з упевненістю говорити про те, що ціна після пробою ще тривалий час буде йти в цьому напрямку. Так що в положенні тренда і з орієнтацією на тренд, валютний ринок завжди «по достоїнству» оцінить можливості фрактального аналізу. Однак виникають такі ситуації, коли важко розпізнати флет з допомогою цієї методики.

І якраз в цьому випадку, фрактальний аналіз може принести збитки. Як цього не допустити?

По-перше, слід враховувати виключно пробій по ведучому, основного тренду. Таким чином, навіть при спрацьовуванні відразу декількох стоп-лоссов, профіт буде істотно перекривати збитки у разі флета.

По-друге, Ви можете спробувати використовувати дрібні таймфремы. Однак завжди необхідно брати до уваги, що залежність тривалості флета від імовірність прориву має місце завжди (чим більше утримується флет – тим більше стає ймовірність прориву).

Свічкова техніка і фрактальний аналіз ринку Forex

Моніторинг та відстеження пробойной свічки, в умовах сучасної ринкової ситуації завжди був найбільш вірогідним варіантом ідентифікації "true" або "false" пробою. Якщо ж Ви спостерігаєте впевнений, потужний пробій, при якому «свічка» закривається досить далеко від місця основних фракталів (місця скупчення»), то є велика ймовірність того, що вже наступна «свічка» буде проходити такий самий шлях розвитку з аналогічною силою і напрямком.

Таким чином, враховуючи таку динаміку можна вигідно використовувати дрібні таймфремы. Таким чином, вчорашній пробій на важливому рівні, сьогодні можна використовувати для визначення прориву. Якщо ж формується реверсна структура, то фрактальний аналіз, буде являти собою не що інше, як звичайне продовження flat-а. І зрештою, буде створений ще один фрактал. У цьому випадку, свічковий аналіз – вкрай корисний.

Крім зазначеного свічкового аналізу, «батько» фрактального аналізу вказує на те, що варто приділяти увагу і обсягами. Та свічка, яка впевнено пробила показник і яка несе незначний обсяг, як правило, не дасть остаточно істотного сигналу для реагування трейдера. Сигнали від фракталів, на біржі Форекс будуть тим потужніший, чим більш тривалим є таймфрем. Як, власне, і при свічній аналізі.

У цьому випадку, Вільямс рекомендує використовувати фрактальний аналіз стосовно денним графіком.

Таким чином, отримання прибутку з використанням фрактального аналізу цілком можливо, проте при використанні методу на Форекс виключно в комбінованому вигляді. У комплексі з іншими методами валютного ринку та індикаторами, Ваша стратегічна схема зможе дати хороші, і, що найбільш важливо – стабільні результати.

Індикатор Фрактал в торгівлі

Читай також: