Кластерний аналіз ринку Форекс — що це і навіщо він потрібен?

Кластерний аналіз на ринку Форекс, сьогодні є одним з найцікавіших, але при цьому і досить складною в освоєнні і розумінні видів ринкового аналізу.

В його основі закладено розуміння того, що на ринку Форекс всі валюти між собою сильно взаємопов'язані, так як зростання або падіння курсу однієї з них виразно відбивається на інших. Тому, якщо трейдер має поняття про кореляцію, то прогнозувати поведінку тієї чи іншої валютної пари йому буде набагато простіше.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Що таке кластерний аналіз і чим він корисний при аналізі ринку Форекс?

Кластерний аналіз, як говорилося вище, це відносно нове на ринку Форекс напрямок. Відразу відзначимо, що аж до 2004 року, аналізувати і торгувати з допомогою аналізу обсягів всередині барів, рядові трейдери не могли. Але, коли така можливість з'явилася, почали розробляти спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє робити оцінку обсягів торговельних, різниці між ордерами продажу і покупки всередині барів і всю цю інформацію використовувати Форекс трейдингу.

До таких програм можна віднести:

  • «Volfix»,
  • «ClusterDelta»,
  • «MarketDelta» та інші.

Частина з них не безкоштовні, а деякі доступні і абсолютно вільно. Завантажити їх можна в мережі Інтернет і вивчивши відео і інші інструкції приступати до використання.

Отже, кластерний аналіз являє собою аналіз графіка, що є перетворенням торгових ордерів вигляд, зручний для читання.

Суть даного виду аналізу в тому, що його використання дозволяє спостерігати за активністю трейдерів буквально всередині бару цін. Але щоб кластерний аналіз застосовувати ефективно насамперед необхідно для себе з'ясувати, що собою являє безпосередньо кластер і дельта в трейдингу.

Кластером називають вартість активу в певному часовому проміжку, на якому відбувається угода. Результат обсягу продажів і покупок має цифрове вираження, яке вказується всередині кластера. Один бар, як правило, може вміщати в себе відразу кілька кластерів, що дає можливість більш детально спостерігати за обсягами продажів, покупок, а також їх балансами по кожному окремо взятому рівнем ціни в окремих барах.

Кожен з кластерів або група дельт, дає можливість зрозуміти, хто з учасників переважає на ринку Форекс в поточний момент – продавці або покупці.

Для цього досить просто підрахувати загальну дельту, підсумовуючи покупки і продажу. При позитивному результаті ринок знаходиться в стані перепродажу, тобто операції з продажу на ньому є надмірними. Якщо дельта має від'ємне значення, то домінуючу позицію на ринку займають покупці.

Безпосередньо сама дельта може бути критичною або нормальною. Якщо обсяг дельти носить понад нормальний характер, то в кластері він буде виділений червоним кольором. Нормальне значення дельти вказує на те, що ринок знаходиться в тренді, при помірному значенні, спостерігається флер, а при критичному значенні – ціна готується до розвороту.

Кластерний аналіз на ринку Forex, є найбільш детальним і точним видом аналізу тому, що в його основі лежить кожна з угод, що проводиться на ринку. За допомогою певних математичних операцій відбувається об'єднання всіх операцій за певними критеріями (величина обсягу, часовий проміжок та інші) і видається кластер у вигляді розподілених по кожній ціні обсягів.

Кластерний аналіз – особливості

Для надання ціни у вигляді кластерів в MT4 і 5 використовується спеціальний графік, який називається кластерним графіком. На цьому графіку цінові бари мають інший формат – вони розбиті на рівні цін. При цьому кожен з них відображає проторгованные обсяги, як показано на малюнку нижче.

Щоб було зручніше сприймати інформацію, обсяги, розмір яких вище середнього значення, виділені на графіку окремим кольором. Кластерні графіки дозволяють отримати вичерпні дані про те, як ведуть себе точкові обсяги на найбільш важливих рівнях дистрибуції і накопичення, щоб надалі точно визначити момент входження в позицію.

Крім точкових обсягів графіки мають показники дельти, що відображає поточний дисбаланс ринку. Іншими словами, дельта на графіку вказує на те, хто переважає зараз на біржі – продавці або покупці. Поєднавши дельту з профілем ринку і кластерним графіком, Ви зможете визначити крім рівня початку сильного руху і точний напрям.

Отже, щоб визначити рівень розвороту за допомогою кластерного аналізу, трейдер повинен знати певні параметри (обсяги кожного бару – гістограма на графіку, точкові обсяги – графік кластерів і наторговані по кожному ціновому рівню обсяги – ринковий профіль) та провести їх аналіз в комплексі. Відразу відзначимо, що кластерний аналіз може бути застосований для створення як окремих стратегій торгівлі, так і спільно з іншими елементами.

Кластерний аналіз, використовують щоб спостерігати за активністю ринкових учасників навіть усередині самих маленьких цінових барів. Це робить його найбільш детальним і точним видом аналізу, так як Ви можете бачити точковий розподіл сделочных обсягів по кожному з цінових рівнів активу.

Кластерний аналіз в терміналі MT4 і 5 (MetaTrader)

Щоб отримувати максимальні прибутки від торгівлі з використанням кластерного аналізу, необхідно вміти визначати, коли дельта перейде від помірного до нормального рівня, як раз в цей момент буде здійснюватися перехід від флетового стану до трендового.

Для наочності розглянемо простий приклад. В якості найпростішого кластера візьмемо комбінацію таких пар валют: EUR/GВР, GBP/USD і EUR/USD. Припустимо, що ціна пари EUR/USD виросла, а курс GBP/USD залишився на колишньому рівні. При такій ситуації ми будемо спостерігати і зростання пари EUR/GBP. Дане явище, відбувається так як ці валюти взаємопов'язані між собою і будь-яка зміна однієї з них відразу ж відобразиться на інших.

Як бачите зміна вартості одного з активів, неминуче призведе до ланцюжку цінових змін інших торгованих інструментів. Як правило, розуміння руху тренда приходить вже тоді, коли йде бурхливий його розвиток і, входячи в ринок у цей момент, трейдер ризикує потрапити в хвилю корекції. Тому для здійснення операцій, які приносять прибуток, необхідно чітко розуміти, що відбувається на ринку в даний момент і вміти передбачати майбутнє рух цін. Все це можна зробити, якщо правильно проаналізувати кластерний графік.

В mt4 і mt5 кластерний аналіз можна провести за допомогою індикатора «YuСlusters», яке будує кластерні графіки грунтуючись на тикових інформації (на ринку Форекс використовуються тикові або реальні обсяги) і вибирається трейдером поточної ціни «Ask», «Bid» ну або «Ask+Bid/2». Даний індикатор, для MT4 і 5 можна скачати з інтернету безкоштовно.

Як працювати з кластерним індикатором, дивіться у відео:

Для налаштування індикатора використовують п'ять основних критеріїв:

  • тимчасові інтервали (в секундах);
  • дельта (різниця між обсягом покупок і продажів). Поточний кластер буде закритий при перевищенні черговий угодою заданого обсягу, а наступна операція вже відкриє черговий кластер;
  • кількість тактів для формування кластера;
  • діапазон цін у пунктах;
  • загальний обсяг угод.

Використовуючи даний індикатор кластерного аналізу для mt4 і mt5, рекомендовано вести торгівлю по VSA методикою.
Також для проведення кластерного аналізу на ринку Форекс в mt4 і mt5 можна використовувати індикатор BoxChart-1.6.

Про те, як він працює, дивіться відео:

Читай також: