Кореляційний аналіз Спірмена, практичний трейдинг в прикладах

Кореляційний аналіз є методом, який дозволяє виявляти залежності між певною кількістю випадкових величин. Мета кореляційного аналізу, зводиться до виявлення оцінки сили зв'язків між такими випадковими величинами або ознаками, що характеризують певні реальні процеси.

Сьогодні ми пропонуємо розглянути, як застосовується кореляційний аналіз за Спирмену, для наочного відображення форм зв'язку в практичному трейдингу.

Кореляція за Спирмену або основа кореляційного аналізу

Для того щоб зрозуміти, що таке кореляційний аналіз, спочатку слід усвідомити поняття кореляції.

Кореляція або кореляційна залежність, є статистичною залежністю двох, а також більш випадкових величин.

При цьому, будь-яка зміна значення однієї з цих величин або відразу декількох, тягне за собою систематичне зміна значення іншої (інших) величин.

Математична міра кореляції таких значень або значень, кореляційне відношення, яке і є коефіцієнтом кореляції.

У випадках, коли зміни однієї з випадкових величин не призводить до закономірних змін іншої або інших величин, але при цьому її/їх статистичні характеристики змінюються, то такого роду зв'язок кореляційної не є, а відноситься до статистичної.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Що стосується коефіцієнта рангової кореляції за Спирмену, то це непараметрична методу, що використовується для статистичних вивчення зв'язків між випадковими явищами. В даному випадку, проводиться визначення ступеня паралелізму між 2-ма кількісними рядами досліджуваних ознак, а також визначається тіснота зв'язку з цим за допомогою коефіцієнта, вираженої кількісно.

Практично кореляційний аналіз Спірмена (розрахунок коефіцієнта рангової кореляції) здійснюється за такими етапами:

кожен з ознак зіставляється за рангом (порядковому номеру) за зростанням/спаданням; визначається різниця рангів по кожній парі зіставляються значень; кожна різниця зводиться у 2-ю ступінь і отримані результати підсумовуються; обчислюється безпосередньо коефіцієнт рангової кореляції (R=1 - 6∑d^2 n (n-1)), тобто коефіцієнт Спірмена.

Інтерпретація значень даного коефіцієнта (сила зв'язку між ознаками) виглядає наступним чином:

  • дуже слабка (0 <r ≪ 0,3);
  • слабка (0,3 <r ≪ 0,5);
  • середня (0, 5 <r ≪ 0,7);
  • висока (0,7 <r ≪ 0, 9);
  • дуже висока (0,9 <r <1).

Розрахувати коефіцієнт рангової кореляції за Спирмену, можна за допомогою спеціальних онлайн калькуляторів, які Ви знайдете на спеціалізованих веб-майданчиках.

Вам знадобитися: повна версія — Кореляційний аналіз (pdf)

Коефіцієнт Спірмена та його застосування в аналізі корреляционном

Тепер давайте на прикладі розглянемо, як цей коефіцієнт за Спирмену застосовується на практиці. Отже, кореляційний аналіз Спірмена є не чим іншим, як інструментом (свого роду індикатором) тех. аналізу, який визначає закономірність зв'язку між валютами в певній парі.

Відмінна риса кореляційного аналізу за Спирмену полягає в тому, що в ньому для досліджень б'ється кожен бар історії і порівнюються між собою котирування по кожній свічці.

В такому випадку все зводиться до того, що коефіцієнт Спірмена не тільки визначає ступінь ідентичності певного графічного ділянки щодо іншого, але ще й показує якщо можна так сказати внесок конкретної свічки. На цьому прикладі ми бачимо, як проводиться кореляційний аналіз ринкового ділянки послідовності з 14 свічок.

Для аналізу були взяті дві послідовності (розрахункова та контрольна), кожна з 14-ти свічок. Ціни закриття свічок даних послідовностей розподіляються по рангах – нижча ціна закриття – нижчий ранг.

Кореляційний аналіз по Спирмену, при розрахунку враховує виключно цінової ранг, але не її значення. Тут розраховується різниця рангів по кожному бару, а отриманий результат зводиться у 2-й ступінь.

Після цього підставляємо значення у формулу розрахунку рангової кореляції за Спирмену:

де N є кількістю свічок в аналізованої послідовності.

Порівнюючи таким чином свічкові ранги всередині досліджуваної послідовності (14 свічок), трейдер може визначити ступінь схожості 2-х дільниць – чим вище буде значення коефіцієнта Спірмена, тим більше ймовірність, що послідовність повторитися. Як ми вже говорили вище, даний коефіцієнт можна розрахувати в онлайн режимі за допомогою спеціальних калькуляторів.

Кореляційний аналіз по Спирмену – практичне застосування в торгових стратегіях

Кореляційний аналіз Спірмена, оцінює ринкову ситуацію з точки зору її циклічності, тобто чергування періодів зростання і падіння. Виходить, що трейдери можуть використовувати його в торгових стратегіях як визначника трендових змін – ніж значення коефіцієнта Спірмена вище, тим більше ймовірність того, що відбудеться зміна тенденції.

Орієнтуючись на сигнали індикатора (осцилятора), використовує у своїй роботі коефіцієнт Спірмена можна вибудувати виразно вигідну торгівлю. При цьому, значущими рівнями тут будуть максимальні і мінімальні значення, видаються інструментом, які називаються рівнями статистичної значущості, як на прикладі нижче.

Ще одне практичне застосування кореляційний аналіз за Спирмену знайшов у так званому парному трейдингу. Називається він так з тієї причини, що ведеться одночасна торгівля парами корельованих інструментів (опціони, валютні пари, ф'ючерсні контракти, індекси). Тобто парний трейдинг є торговою стратегією ґрунтується на феномені кореляції торгових інструментів.

У свою чергу, розрізняють два види кореляції в аналізі ринку за Спирмену:

  • пряма
  • і зворотна.

На цьому прикладі ми бачимо графіки прямої або позитивної кореляції валютних пара GBP/USD і EUR/USD і від'ємної або оберненої кореляції пара USD/CHF і EUR/USD.

Необхідно відзначити, що всі пари валют між собою пов'язані фундаментальними факторами, прикладів їх кореляції можна навести дуже багато, але для парного трейдингу можна використовувати не всі. Тут використовуються лише ті інструменти, ступінь кореляції яких досить висока.

Для підбору таких пар, можна скористатися спеціальними онлайн сервісами, як на прикладі нижче.

Синіми гуртками позначена зворотна кореляція, червоними – пряма. Тепер давайте розглянемо, як же відбувається торгівля по стратегії парного трейдингу, в якій застосовується кореляційний аналіз за Спирмену.

Насамперед, слід визначитися з входом. Вхід в операцію необхідно проводити лише переконавшись, що корелюється пари розійшлися по відношенню один до одного максимально. Щоб це зробити відмотайте графік тому на 6 місяців і обчисліть наскільки пунктів розбіжність. Після цього визначте середнє значення розбіжності, за яким будете розглядати можливий вхід.

Приміром, середня розбіжність вийшло 80 пунктів, значить слід розглядати лише ті операції розбіжність між парами яких було як мінімум 80 пунктів.

Далі визначаємося з правилами входу, а також виходу з позицій. Відкриваємо відразу дві позиції, як тільки розбіжність досягає свого максимуму – більш дорога валюта (зверху) продаємо, а більш дешеву (знизу), відповідно купуємо. Відразу обмовимося, що в даній стратегії стоп накази не застосовуються. Вихід здійснюється, коли графіки пар валют перетнуться в точці нуля.

Щоб уникнути накопичення розміру збитків, якщо розбіжність корельованих інструментів буде продовжуватися, можна застосувати локірованіе.

При цьому, якщо ціна почне рухатися в потрібному Вам напрямку необхідно вчасно провести разлокирование позицій.

Для даної стратегії в основу якої покладено кореляційний аналіз, найкращим чином підходять торгівельні інструменти мають високу ступінь кореляції (EUR/USD і GBP/USD, EUR/AUD і EUR/NZD, AUD/USD і NZD/USD, контракти CFD і тому подібні).

Щодо таймфрейма, то рекомендовано вибирати часові проміжки від М5 до Н1, але запам'ятайте, що чим вище інтервал часу, тим рідше з'являється сигнал, хоча Take Profit при цьому буде більше.

Відео: Застосування кореляції Спірмена на ринку Форекс

Читай також: