Ковзні середні (Moving Average). Методи, стратегії та індикатори Форекс

Серед безлічі індикаторів, індексів та інших інструментів на біржі Форекс, осібно стоять операції з ковзаючими середніми (вони ж Moving Average). Напевно ситуація склалася таким чином, так як ковзні середні виступають не тільки «старожилами» ринку Форекс.

Але і тими інструментами, які відмінно зарекомендували себе і завоювали багатотисячну «армію» шанувальників – трейдерів, перекочувавши в різні стратегії за індикаторами, індивідуальні схеми і методу ведення торгівлі.

Трейдер в змозі розробити свою методику, стратегію входження в торговельну сесію завдяки ковзним середнім. Вони допоможуть торгуєш вибрати той момент, який зможе принести максимальний профіт трейдеру. Якщо розглядати питання про графічному зображенні таких ковзних середніх, то вони виглядають у вигляді ліній. При цьому, кожна точка яка утворює ту чи іншу лінію, що відповідає значенню усередненого показника цін за останній вимірюваний період.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Як застосовувати ковзні середні?

У даному випадку діє аксіома ринку Форекс про те, що ціна є прямим відображенням цінності трендів у вимірюваний проміжок часу. Абстрактно, ситуацію зі ковзної середньої можна порівняти і привести наступний побутовий приклад. Досить важко судити про те, погана людина чи хороший по одній тільки зустрічі.

Набагато ефективніше буде провести з людиною більше часу і дізнатися його з різних сторін. В даній ситуації, ми простежуємо аналогічне явище можна зробити одиночне вимірювання в певній точці ковзної середньої і сподіватися на коректний результат. Або ж, можна взяти і накласти відразу кілька графіків зроблених в певні проміжки часу.

Таким чином, ковзні середні будуть формувати тенденцію тренду на ринку Форекс в часі. У цьому полягає суть безлічі стратегій і методів торгівлі завдяки ковзним середнім.

Якщо ковзні починають рости, то це буде відповідати підвищенню продуктивної активності на біржі. Якщо ж активність користувачів знижується, то ковзні середні свідчать про регресії активності.

Протягом своєї роботи, ковзні середні постійно обробляють нові ціни, ліквідуючи колишні. Даний момент (вірніше, його коректність на ринку Форекс) більше залежить від методу та стратегії роботи – від способу обчислення.

Існує кілька важливих рішень, які необхідно прийняти, використовуючи стратегії зі ковзної середньої:

Питання про метод вибору і безпосередній селекції цін, які будуть схильні усереднення (важливий етап розробки стратегії c moving average).

На другому місці стоїть рішення про те, яким методом і яке ж вікно ковзної середньої необхідно формувати, (мається на увазі — ширина вікна ковзної середньої).

B даному випадку спостерігається пряма залежність ширини вікна ковзних середніх, від тривалості контракту: чим ширше вікно MA, тим менший термін контракту використовується і навпаки, — чим менше вікно, тим більше строки. Це – також частина стратегії.

Третє важливе питання – це який конкретно тип ковзної середньої необхідно використовувати. Без цього не обходиться жодна стратегія, метод в торгівлі з ковзаючими середніми.

Які ж ціни вимагають усереднення?

Як правило, ті трейдери, які займаються трейдингом з денними або ж тижневими таймфремами, зазвичай займаються усередненням. Цей метод торгівлі на Форекс цілком резонне. Справа в тому, що саме останній показник – ціна закриття, є найбільш вагомим за цілий торговий день. На відміну від цього, стратегія торгівлі з використанням ковзних середніх на п'ятихвилинних, півгодинних або часових таймфремах, такого не вимагає. У цьому випадку, трейдери усереднюють не вартості закриття тренда, а показники цін по кожному зі стовпчиків.

Крім того, у розпорядженні трейдера знаходиться стратегія і метод розрахунку ковзних середніх самих індикаторів. Індекс денний сили в стратегії – це перехідна ланка між динамікою і напрямком руху ціни, а також обсягами торгів за кожен день.

Якщо трейдер усереднює показники по цим даним, то він виходить більш коректний графік тренду Форекс і довгострокові трендові індекси.

Періоди обчислення ковзних середніх

Як вже було зазначено, ковзні середні сприяють правильному розпізнаванню, виділенню точки входження в торги, тобто, — виявлення тренду. При цьому при кожному зростанні показника ковзного середнього позначається на підвищення, а зниження – падіння тренда. При цьому не варто забувати і про ширині самого вікна для ковзних середніх. Спостерігається залежність: чим це вікно ширше, тим більш гладкою, рівною буде лінія. І навпаки, якщо вікно тренда невелике, то лінія буде мати загнуті, «шпилевидные» ділянки.

Ковзні середні (Moving Average)

Однак у цього і зворотна сторона. Справа в тому, що стратегія і метод розширення вікна ковзних середніх, одночасно зменшує швидкість реагування на зміни в системі тренда. Чим вікно вже – тим точнішими будуть показники ковзних середніх. Однак кількість помилкових даних також зросте.

Якщо трейдер вирішується на широке вікно, то він автоматично вирішується на відсутність інформованості про багатьох важливих розворотах. При цьому більш короткі – більш сприйнятливими до змін тренду.

Згідно використовуваної стратегії, трейдер може змінювати ширину вікна індикаторів ковзних середніх і висловлювати її не тільки дні, але і в стовпцях. Справа в тому, що програма обробляє виключно стовпці, а вирази у днях, місяцях, годинах її не цікавить. Так, денні графіки, прирівнюються і обробляються індикаторами так само, як і місячні або вартові.

Так як же обчислити коефіцієнт ковзних середніх?

Отже, щоб обчислити коефіцієнт ковзних середніх необхідно підсумовувати числа у вікні індикатора і розділити на ширину використовуваного вікна. Так розраховуються прості (ang. simple of moving average) ковзні середні.

Серед недоліків такої, здавалося б елементарної арифметики є те, що ціна впливає на показання ковзної середньої два рази за торговий період (у перший раз – коли ціна потрапляє у вікно, а другий раз – коли, відповідно покидає його).

Таким чином, така стратегія або ж метод, можуть збити з пантелику трейдера в довгостроковому періоді. Справа в тому, що індикатор відображає, що якщо нова ціна буде вище ціни входження, то трейдеру необхідно придбати актив.

Проте якщо ж на індикаторі після п'яти днів виникне падіння ціни і відповідно, ковзної середньої, то вийде безглузда ситуація: якщо скоротити вікно на 1 день, то ми отримаємо дані, що і на перший день торгів, однак збільшивши його на 1 день ми отримаємо аналогічний торговий показник, тільки на 1 день пізніше. Однак вирішення проблеми є. Модифіковані ковзні середні і є один з варіантів вирішення такої ситуації.

Цікаві фішки про ковзних середніх:

Модифіковані ковзні середні

Існує кілька різновидів даного інструменту:

Проста змінна середня (обчислення)

Зважена середня (обчислення)

Це ковзні, які спеціалізуються на підвищенні значущості останніх цін, у порівнянні з первинними. Отримати цю величину можна шляхом множення показників за день на певну вагу. Коротко це виглядає наступним чином: перший день має вагу рівний одиниці, другий день – двійці, третій день – трійці так далі до останнього торгового дня. Вага, який використовується в даній стратегії є сумою кількості торгових днів ковзної середньої.

Лінійно & зважена середня (обчислення)

У підсумку LWMA більш чутлива до поточної ціни і точніше формує на відміну від SMA.

Згладжена середня (обчислення)

Експоненціальний тип ковзної середньої (EMA)

Це – найбільш поширений і популярний варіант модифікованих середніх. На відміну від «запізнілого» стандартного індикатора, даний інструмент здатний зменшувати затримку і надати більш суттєву вагу тренду, у порівнянні з первинними. Іншими словами, можна говорити про зваженої ковзної, яка широко використовується на ринку Форекс.

Зміна ваги вартості останніх днів торговельної сесії повністю залежить від того, який період має змінна середня. При цьому, чим менший період, тим більша вага в підсумку. Це слід враховувати, особливо при масованому і динамічному русі цін на валютному ринку. Особливо це стосується десятиденної експоненційної середньої, коли ціни можуть бути повністю згладжені і збільшені, порівняно з першим днем використання індикатора. Саме завдяки такій особливості, цей інструмент використовується в короткотермінових стратегіях і серед трейдерів, які торгують протягом дня.

В даний час модно знайти десятки пакетів програм, які включають функцію розрахунку експонентної ковзної середньої і різні формули Вам не потрібні.

Найбільш важливий елемент ефективних використання даного інструменту – це торговий сигнал.

Торгові сигнали формуються в результаті тих чи інших змін показників, істотних для трейдера. Наприклад, це може бути кут нахилу і його змін (щодо ковзної середньої экспоненцианального типу). Так, ми можемо судити про позитивну, позитивній динаміці на ринку Форекс, якщо експоненціальна змінна піднімається вгору («бичача» тенденція). Якщо ж показники прагнуть вниз – це означає про зростання «ведмежих» настроїв і про те, що пора працювати на пониження.

Таким чином, ковзні середні підкоряються тим трьох варіантів дій трейдера, які можуть виникнути: вичікувати, діяти на зниження або грати на підвищення, однак вони трохи скорочують спектр вибору до двох (підвищення або зниження). Якщо трейдер помітив підвищення ковзної середньої, то грати на пониження не рекомендується. У цьому випадку можна або вичікувати або купувати. І, — навпаки.

Індикатори і ковзаючі середні

Нестійкість валютного ринку Форекс також може знайти відображення при використанні індикатора на основі ковзної середньої. Так, ми можемо побачити постійні коливання у бік підвищення і у бік пониження. Це говорить про нестабільність тренда в момент дослідження і про те, що покладатися на дані індикаторів не варто. Звичайно ж, відстежувати дані ковзних середніх необхідно, але ставиться до них варто скептично до часу появи наступного стабільного тренда.

Індикатор MA Envelopes

Тим не менше, є один виняток з правил. Воно стосується можливості придбання всупереч даними індикатора ковзних середніх. Справа в тому, що на ринку Форекс, після того, як відбулося роз'єднання між показниками цін і гістограмою виникає, так зване, «дно». Ці дії будуть спрямовані на те, що зловити, це саме «дно». Особливістю цієї стратегії є те, що необхідно використовувати суворі, жорсткі «stop-накази». Якщо у Вас вийшло, і Ви зробили гроші – чудово. Однак не варто спокушатися, адже правил ніхто е зраджував і той, хто вважає себе вище цих законів – втрачає все.

Експоненціальна модифікація звичайної ковзної середньої, чимось схожа на ковзанку – вона рухається повільно, але впевнено, константним. Як вже було сказано, робота з цим індикатором ефективна в різних часових проміжках, але особливо гарні результати, вона показує на тижневих торгових сесіях. Цей індикатор допомагає постійно утримуватись «на плаву» на ринку Форекс і не «йти» в сторони, навіть коли тренд відчайдушно намагається Вас до цього схилити.

Як правило, робота з цим індикатором приносить багато користі і дає Вам істотну перевагу перед конкурентами. Так, Ви можете одночасно вести подвійну гру: і працювати з короткостроковими таймфремами, спираючись на дані денного графіка, і працювати з довгостроковими позиціями в напрямку руху експонентної ковзної.

Ковзні середні — стратегічні методи аналізу

Найбільш перспективним методом є використання відразу двох ліній. Таким чином, Ви зможете утримати Вашу позицію на межі цінності, навіть коли на ринку Форекс буде відзначатися сильний рух (як правило, в таких випадках, ціни не повертаються до Вашої колишньої експонентної ковзної середньої).

Характерним прикладом служить підвищення вартості акцій великого підприємства. Така ситуація задоволена регулярна на ринку Форекс. При цьому трейдер постійно оживає, що ціна наблизитися до показника ковзної середньої, однак вона тільки піднімається вгору. Все що від Вас вимагається, щоб вирішити цю проблему – це додати ще одну ковзну середню з великим показником ширини вікна для ідентифікації трендів і з більш вузьким вікном для вибору виключно необхідних і ефективних точок входу в торги.

Корисною порадою, особливо для початківців трейдерів на ринку Форекс стане:

  • відкриття довгострокових позицій поруч із зростаючим ковзним середнім
  • і закриття позицій – поруч з падаючим показником ковзної середньої.

Як правило, постійні сходження ціни завжди супроводжується короткочасними падіннями. В ці періоди, ціни знижуються до цінності експоненційної середньої. Таким чином, купуючи акції за вартістю, відображеної ковзними середніми, трейдер купує їх зі значеннями, близькими до реального рівня цінності.

Саме завдяки цьому, трейдер може виставити жорстких "стоп-наказ" трохи нижче межі значущості ЕСК. При цьому, якщо буде мати місце підвищення ціни, то трейдер запрацює. Якщо ж ціна продовжить падати, то трейдер понесе виключно невеликі втрати. Таким чином, покупка за цінами, які наближаються до показань ЕСК, приносить тільки користь – мінімізація ризиком і максимізація доходів.

Огляд стратегії Сідус

Читай також: