Індикатор MACD, повне опис і налаштування. Як користуватися популярним торговим інструментом?

Індикатор MACD (МАКДИ), повне опис і використання якого ми сьогодні розглянемо, входить до складу осциляторів. Даний індикатор, для побудови графіків використовує дві ЕМА (експоненціальні ковзаючі), а саме — швидку і повільну. На основі даного осцилятора, сьогодні вибудовується більшість механічних систем торгівлі.

Чим же обумовлена така популярність цього алгоритму? Як правильно користуватися індикатором?

Індикатор MACD (МАКДИ)– опис і принципи роботи

Повний опис алгоритму, почнемо з його принципу роботи. Індикатор MACD, як вже говорилося, належить до осциляторам, хоча його основна задача – визначення тенденції. Але при цьому, алгоритм здатний показувати трейдеру можливі точки входження в ринок.

За великим рахунком, все про торговому індикаторі говорить його назва – MACD, (Сходження Розбіжність МА), тобто Ковзних Середніх. Як видно з назви, основа індикатора, це середні ковзні.

Індикатор MACD є розробкою Нью-Йоркського трейдера Джеральда Аппеля. У 79-му році минулого століття Аппель розробив даний алгоритм для проведення аналізу тенденції ринку акцій. У підсумку, дана розробка перекочувала і на інші ринки фінансів, Форекс в тому числі.

Основною причиною популярності MACD є те, що даний алгоритм насправді здатний надати користувачеві масу корисної інформації про ринковому стані, а також поєднує в собі основні властивості осцилятора і індикатора.

Як вже говорилося, всі про торговому індикатор MACD вказує його назва. У своїх розрахунках даний алгоритм використовує ковзні середні. На графіку, ми бачимо тільки дві з них – значення більшої ковзної віднімається зі значення меншою, після чого дану різницю індикатор MACD ще раз згладжує.

Ви запитаєте: Навіщо так багато згладжувань?

Відповіді дуже прості – просто погляньте на ціновий графік. Як кажуть: «Часом за деревами весь ліс не видно», а особливо, коли ціна смикається від частого виходу важливих новин. У таких ситуаціях досить непросто відстежити справжній тренд і зрозуміти куди саме рухається ціна. Як раз згладжування і справляється зі всіма цими обманними маневрами і ривками, залишаючи виключно загальний напрям ціни.

У терміналі індикатор MACD, як правило, виводиться в окремому вікні, видно з малюнка вище.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Як встановити, налаштувати і використовувати індикатор MACD?

Повний опис індикатора продовжимо його налаштуваннями. Почнемо з того, що індикатор MACD не треба скачувати окремо, так як він вже є в стандартному наборі індикаторів торгового терміналу МТ4 і МТ5. Його просто необхідно додати свій графік торгівлі. Зробити це можна декількома способами.

Зайдіть в меню терміналу, вибирайте «Вставка», «Індикатори» потім «Осцилятори» і «MACD.

Або за допомогою натискання клавіш «Ctrl+N» відкрити «Навігатор» → «Індикатори» → «MACD.

Відразу після прикріплення індикатора до торгового графіком, перед вами відкриється вікно, в якому проводиться настройка МАКДИ.

Налаштування індикатора MACD проводиться лише за чотирма параметрами – період повільної ковзної, період швидкої ковзної, період сигнальної ковзної і значення ціни, яке буде братися в розрахунок.

Періоди ковзних, як правило, беруть 9, 12, 26. Значення ціни – закриття свічки.

Для бажаючих отримувати гарний прибуток на продажах, сам автор індикатора рекомендував обирати періоди 12 та 26, а для покупців – 8 та 17.

При цьому зазначимо, що такі значення Аппель використовував на ринку акцій, для використання індикатора на інших ринках можна застосовувати і свої, головне правильно їх підібрати.

Тепер давайте розглянемо, як індикатор MACD будує свої лінії. Так ми зможемо дізнатися все про торговому індикаторі і зрозуміти, як правильно користуватися даним алгоритмом.

Найважливіше про роботу і налаштуваннях MACD!!

Способи побудови індикатора MACD на графіку терміналу

Отже, щоб дізнатися, як правильно користуватися індикатор MACD необхідно зрозуміти, як алгоритм вибудовується на торговому графіку.

На сьогоднішній день, існує 2 способи побудови цього алгоритму:

  • лінійний MACD
  • і не менш ефективний — МАКДИ гістограма.

Опис і налаштування інтерфейсу індикатора MACD

Як ми говорили вище, налаштування індикатора полягає у вказівці періодів ковзних середніх і ціни, за якою ці ковзні будуть вибудовуватися. Для прикладу, залишимо ці параметри за замовчуванням.

У підсумку на графіку ви побачите таку картину:

Відразу виникне запитання: «При чому ковзні середні і що за стовпчики з'явилися під графіком?». Щоб дати правильну відповідь, давайте до нашого графіку прикріпимо дві ковзні з ідентичними періодами усереднення, як були вказані при налаштуванні МАКДИ, тобто 12 і 26.

Тепер виміряємо на будь-якому з барів відстань між мувінгами. Скажімо, у нас вийшло 30 піпсов. Після цього під графіком ціни, безпосередньо під баром, де проводився підрахунок, відкладіть ці 30 пунктів.

Зауважте, що якщо швидка змінна на графіку буде вище повільною, то ці 30 піпсов індикатор намалює вище 0-ї позначки в позитивну сторону, а якщо спостерігається зворотна ситуація, то стовпчик індикатора розташується в негативних значеннях, тобто нижче нуля.

У місцях, де ковзні середні перетинаються, гістограма індикатора також переходить від негативних до позитивних (або навпаки) значень. Дане явище називається перетином 0-й лінії.

Ви запитаєте: «А навіщо потрібен третій мовного?» (на нашому графіку – червона лінія). Більшість помилково вважає, що ця змінна згладжує ціну. Але насправді ця лінія не є середнім значенням цін, це саме середня безпосередньо гістограми індикатора (стовпчики синього кольору).

Розглядаючи повний опис індикатора, не можна не зупинитися на тому, що власне таке лінія MACD.

Щоб це зрозуміти, необхідно розібрати її абревіатуру:

  • МА – Moving Average – означає ковзні середні;
  • З – Convergence – означає конвергенція або сходження (підтвердження);
  • D – Divergence – означає дивергенція або розбіжність.

Формула лінійної MACD виглядає так:

ЕМА (12) — ЕМА (26) = значення лінії MACD

Розглянемо приклад:

Коли ЕМА (12) і ЕМА (26) між собою перетинаються, то їх цінове значення дорівнює «0», а це означає, що і їх різниця приймає нульове значення.

Дивергенція ковзних (в абревіатурі – D) відбувається під час збільшення відстані між обома ЕМА, коли збільшується імпульс ціни, тобто тенденція набирає швидкість. І тут, лінія індикатора буде віддалятися від лінії нуля.

Конвергенція ковзних (в абревіатурі – С) відбувається під час зближення обох ЕМА, коли спостерігається вщухання цінового імпульсу. У такій ситуації лінія індикатора буде наближатися до лінії нуля.

Коли МАКД знаходиться нижче центрального рівня, це говорить:

  • про низхідному тренді,
  • якщо вище – про висхідному.

Опис і налаштування MACD гістограми

Ще один спосіб побудови індикатора – це MACD-гістограма. Не подумайте, що ми помилилися, так як говорили про лінійної МАКДи гістограмі. У терміналі МетаТрейдер, MACD-гістограма називається «OsMA».

Відмінність гістограми в тому, що вона виробляє вимір відстані між нашою лінією МАКДи і основний сигнальною лінією, відкладаючи його від лінії нуля.

Відповідно при знаходженні MACD вище нашої сигнальної лінії – самі стовпчики гістограми будуть знаходиться вище 0-ї позначки, якщо навпаки, то нижче.

На графіку, це виглядає так:

Суть тут проста – на значеннях лінійного MACD збудована власна ЕМА (9), яка виступає сигнальною лінією. Навіщо це треба? Виходить більш ранній сигнал зміни тенденції.

MACD-гістограма має вигляд стовпчикової діаграми, яка відображає взаємодію безпосередньо лінії індикатора з її ЕМА (9).

У MACD гістограми, як і у лінійного індикатора є рівень нуля, тому все, що говорилося вище, підходить і тут, з однією різницею – до уваги береться сигнальна лінія, а не ЕМА (12) і ЕМА (26).

Відразу відзначимо важливий момент. З допомогою лінійного MACD ви можете проводити аналіз напрям тенденції, а також уповільнення або прискорення цінового імпульсу, так як всі дані індикатор бере безпосередньо з графіка. У свою чергу, гістограма MACD використовується лише для отримання більш ранніх сигналів і для проведення аналізу не підходить, так як бере свої дані від лінійного MACD.

Рекомендую: Все що вам слід знати про MACD гістограмі

Нижче, для прикладу ми привели графік торгівлі акціями Agilent Tech. Як бачите протягом 21-го місяця лінія MACD вказує на висхідну тенденцію в той час як МАКДИ гістограма за цей час встигла видати 5 сигналів про те, що тренд завершений.

Отже, розглянувши повне опис, ви знаєте все про торговому індикатор MACD. Тепер давайте розглянемо, як правильно користуватися даним алгоритмом.

Індикатор MACD – опис, інтерпретація і використання видаваних сигналів

Отже, як правильно користуватися індикатор MACD? Як інтерпретувати його сигнали?

Коли індикатор MACD буде розташований вище нульової лінії, а максимуми гистограммных барів будуть підвищуватися, це вказує на присутність бичачого тренда. Якщо ведмежий тренд, то показники індикатора будуть зворотними.

Якщо на MACD-гістограма утворюються локальні мінімуми або максимуми (поточний максимум на гістограмі закривається вище/нижче попереднього бару), це є сигналом до завершення поточного руху і ринок або розгорнеться, або піде в корекцію.

Освіта западин може виступати в ролі продовження попереднього сигналу. Наприклад, гістограма формує максимум. Після цього бари опускаються, потім відбувається формування бару з максимумом, що перевершує попередній бар, але перетину індикатора з лінією нуля при цьому не спостерігається.

В таких ситуаціях, можна припустити, що рух носило корекційний характер і було закінчено. Такі сигнали дуже слабкі і видають у флете велику кількість помилкових входів.

Перетин індикатора з лінією нуля рівносильно перетину ЕМА. При перетині індикатором 0-й лінії від верху вниз — є сигналом до продажу. Сигнал на покупку, відповідно – перетин індикатором лінії нуля знизу-вгору.

Якщо між ціною і індикатор MACD спостерігається розходження (дивергенція), це є сигналом до можливого швидкого закінчення поточної активності.

Бичаче розбіжність утворюється, коли новий ціновий максимум не має підтвердження новим індикаторним максимумом. Іншими словами, виникає ситуація, коли наступний ціновий пік знаходиться вище від попереднього, а черговий пік барів індикатора розташований нижче від попереднього.

Тобто, бичаче розбіжність формується, коли MACD-гістограма створює нові максимуми, а ціною зробити це не вдається.

Така ситуація є явним свідченням слабкості бичачої тенденції. Як правило, після дивергенції слід корекція. Розворот тренда трапляється рідше. Ведмежа дивергенція формується при зворотній ситуації.

При виникненні розбіжностей не рекомендовано відкривати ордера проти слабкої тенденції, так як тренд залишається в силі, поки не з'являться явні ознаки розвороту.

Формування розбіжностей вказує лише на слабкість одного із трендів (ведмежий або бичачий), але ні в якому разі про його завершення. З цієї причини, для укладення угоди проти тренда ви повинні спиратися на більш вагомі докази про його закінчення, ніж звичайне розбіжність.

На завершення ще раз хочемо нагадати, що використання будь-якого індикатора, це лише підтвердження ваших припущень і сліпо вірити їм не варто.

Основні сигнали для відкриття угод, рекомендовано шукати базуючись на даних проведеного технічного аналізу, свічкових патернів, новини і так далі. Повірте, це дуже важливо!

Кращі патерни і опис працюючих сигналів індикатора MACD

Читай також: