Індикатор Trend Filter. Опис і оптимальні настройки алгоритму, плюс стратегія торгівлі

Індикатор Trend Filter є якісним фільтром, який допомагає швидко визначити склалася в даний момент ринкову ситуацію. Звичайно, Ви можете зробити спробу провести простий візуальний ринковий аналіз, але в плані об'єктивності він буде малоефективним.

Застосування ж Trend Filter, який використовує в роботі спеціальний алгоритм, що дозволяє аналізувати ринок постійно і отримувати об'єктивні дані.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Опис і налаштування індикатора Trend Filter

Всім відомо, що існує велика кількість способів визначати ринковий стан, але застосування фільтруючого індикатора Trend Filter, це один з найбільш ефективних на даний момент методів.

Відразу відзначимо, що даний індикатор, як показує його опис, це чергова варіація осциляторів, але відрізняється Trend Filter від них тим, що основним завданням цього алгоритму, є відображення тренда і флета без конкретного визначення зон перепроданості і перекупленності. В цілому ж, можна сміливо сказати, що індикатор Trend Filter, це трендовий алгоритм, для якого притаманні всі основні риси даної групи.

Вивчивши уважно опис Trend Filter, ми бачимо, що установка індикатора в торговий термінал виконується стандартно, тому докладно на цьому питанні зупинятися не будемо. Розміщується індикатор в окремому вікні внизу основного поля графіка цін.

У индикаторном вікні після установки Ви будете спостерігати єдину лінію, яка під час роботи алгоритму може змінювати свій колір на зелений – висхідна тенденція, червоний – спадна тенденція, жовтий – стан невизначеності.

Тепер розглянемо опис налаштувань, які в індикаторі Trend Filter досить прості, так як складаються всього з двох основних параметрів:

  • Nbars – визначає період;
  • MA_Period – визначає період ковзної середньої.

Nbars відповідає безпосередньо за період самого індикатора і чим він буде вищим, тим по відношенню до ринкового руху він стає менш чутливим. Ma_period, це параметр, який відповідає за період ковзної середньої згладжує індикаторні свідчення.

У цілому, автор індикатора не дає яких-небудь конкретних рекомендацій щодо налаштувань Trend Filter, тут все буде залежати від торгового стилю того, хто використовує цей індикатор.

Приміром, при більш агресивних торгах період індикатора має сенс зменшити, так Ви зробите його більш чутливим до ринкового руху і будете отримувати більшу кількість сигналів. При цьому слід врахувати, що кількість впливає на якість.

Щодо переваг алгоритму, то до основним можна віднести відсутність після закриття свічки перерисовок. Тобто, якщо алгоритм Trend Filter визначив будь-який напрям, то він у ньому повністю впевнений.

Як рекомендує застосовувати індикатор Trend Filter сам автор?

Як вже зазначалося вище, головним завданням індикатора Trend Filter є ідентифікація тренду, тому почнемо опис застосування даного алгоритму саме з цих сигналів.

Отже, автор алгоритму рекомендує застосовувати індикатор наступним чином:

  • при фарбуванні індикаторної лінії в зелений колір відкривати довгу позицію;
  • при фарбуванні лінії в червоний – продавати;
  • при фарбуванні у жовтий – утриматися від укладання угод.

Підхід такого роду, здається дійсно логічним, але є невелика проблема. Справа в тому, що користувачі індикатора Trend Filter самостійно не можуть задавати межі індикаторної шкали, після перетину яких лінія індикатора буде змінювати колір.

Звичайно, у вкладці «Рівні» такий параметр настроюється, але на результат не впливає. Можете переконатися в цьому, подивившись на малюнок нижче.

Ми можемо бачити, що сигнали на придбання, а також на закриття ордера запізнилися і внаслідок цього потенційно прибуткова операція виявилася збитковою.

Тому досвідчені користувачі даного алгоритму, рекомендують не прив'язувати сигнали Trend Filter до конкретних кольорів, а орієнтуватися по індикаторним рівнів.

Так непогані результати можна отримати, використовуючи наступну схему стратегії:

— купівля здійснюється після перетину лінією індикатора знизу-вгору рівня -0,5. Закривається угода за стандартом – функціональне значення закривається нижче позначки 0,95;

— продажу здійснюємо після перетину лінією індикатора зверху-вниз рівня 0,5. Закриття угоди здійснюємо при зміні кольору лінії індикатора з червоного на жовтий.

Ми бачимо, що якість сигналів Trend Filter значно покращився, але все одно точки для входу сформувалися з запізненням, коли відкат вже встиг «з'їсти» певну частину прибутку.

Дана проблема вирішується за допомогою поєднання двох індикаторів Trend Filter, що мають різні параметри.

За свідченнями одного (базового) ми будемо входити в угоду, а за сигналами другого (з меншим періодом) – будемо виходити з позиції.

Відразу відзначимо, що періоди індикатора, як і таймфрейм, необхідно оптимізувати під кожен з торгованих інструментів.

Не забувайте і про функції згладжування, значення якої залежить від характеру інструменту.

Так, чим більше шуму на інструменті, тим період ковзної середньої повинен бути тривалішою. В цілому все залежить від того, яка стратегія торгівлі використовується користувачем даного алгоритму. Нижче ми пропонуємо розглянути один з варіантів таких стратегій.

Стратегія торгівлі по індикатору Trend Filter

Отже, ми вже знаємо, що індикатор Trend Filter показує трейдерам присутність на ринку флета або тренда, а при наявності другого, ще і його напрямок. На цьому і побудована розглянута нами стратегія торгівлі з використанням Trend Filter.

Завантажити шаблон + індикатор Trend Filter

Як відомо, чим вище часовий інтервал, що використовується при торгівлі, тим надійніше будуть сигнали індикатора, тому дана стратегія торгівлі передбачає роботу на графіку Н4. В якості інструменту будемо використовувати пару валют EUR/USD.

Індикатор Trend Filter, налаштовуємо наступним чином:

  • Nbars (50),
  • Ma_period (9)
  • і виставляємо рівні 0,899, -0,899.

Умови входу згідно стратегії по індикатору Trend Filter

Угоди на купівлю відкриваються, коли Trend Filter перебуваючи нижче рівня -0,9 довше 7 свічок поспіль, перетворювати червону лінію, а потім відмалювати відрізок синього кольору, піднявшись вище за позначку -0,9. Входимо В ринок на наступній свічці. StopLoss встановлюємо на відстані від 30 до 60 пунктів за найближчим локальним мінімумом.

Коли розмір прибутку досягне 30-ти пунктів можна перевести угоду в безубиток і закрити 50% обсягу відкритої позиції. Коли прибуток досягне 50-ти пунктів, решту обсягу угоди пускаємо по Trailing Stop довжиною в 50 пунктів.

Угоди на продаж будемо відкривати, коли Trend Filter перебуваючи вище рівня 0,9 довше 7 свічок поспіль, перетворювати зелену лінію, а потім відмалювати відрізок синього кольору, опустившись при цьому нижче позначки 0,9. Вхід в ринок здійснюємо знову ж на наступній свічці.

Встановлюємо StopLoss відстані від 30 до 60 пунктів за найближчим локальним максимумом. Вихід з угоди на продаж проводиться за тією ж схемою, що і при угоді на купівлю, але в дзеркальному відображенні.

Слід врахувати деякі особливості, які передбачає дана стратегія торгівлі по індикатору Trend Filter:

  • не можна торгувати в той час, коли виходять важливі новини;
  • не можна торгувати, коли сигнал індикатора Trend Filter з'являється на свічках з надмірно великими тілами;
  • необхідно закривати позиції, якщо Trend Filter повертається назад в зону флета.

Огляд індикатора Trend Filter

Читай також: