Облігації і Форекс — як заробити трейдеру, використовуючи прогнози щодо них?

Лише деяким трейдерам відомо, що прогнозувати цінову рух на Форекс можна з допомогою аналізу ринку ОФЗ. У цьому матеріалі докладно буде розглянуто взаємозв'язок облігацій і Форекс, яка дозволить робити максимально точні прогнози при інвестуванні на Forex. Іншими словами, аналізуємо ОФЗ тієї країни, у валюті якої збираємося відкривати угоду.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Навіщо державам облігації? Взаємозв'язок між Форекс і облігаціями

Для більш повної картини спочатку слід дати поняття ОФЗ.

Розшифровка цих трьох букв досить проста – Облігації Федерального Позики.

Хто випускає ОФЗ? Приміром, у Російській Федерації за випуск ОФЗ відповідає Міністерство фінансів. Американські трежеріс випускає Казначейство США.

Не варто думати, що держава – це самодостатній і сильний інститут. Всім державам потрібно платити своїм резидентам пенсії, допомоги, держ. проекти і т. д. Також ніхто не відміняв санкції, інфляцію, глобальна фінансова криза та інші ризики, які можуть вплинути на ВВП держави. Саме тому країни розміщують бонди на валютному ринку, щоб інвестори купували їх і тим самим підтримували економіку. Саме тут починається взаємозв'язок між Форекс і облігаціями, оскільки відсотки по виплатах останніх, знаходяться в прямій залежності сили (рівня інфляції) національної валюти.

Де подивитися прибутковість американських бондів за попередні 10 років? На живому графіку сервісу TradingView.

Як видно на скріншоті вище, перейшовши на вищезгаданий сервіс, нам досить просто ввести у вікно пошуку символи: US10Y.

Отримаємо наступний графік:

Якщо вибрати інтерактивну форму американських бондів за 10 років, то графік буде мати наступний вигляд:

Там же можна проаналізувати ринкову вартість облігацій США. Для цього вводимо в пошукове вікно US10, після чого з випадаючого меню вибираємо US GOVERNMENT BONDS 10 YR.

Отримаємо наступний графік:

Як завжди, можемо перейти до його інтерактивну форму:

Що дає нам графік ринкової вартості американських облігацій, запитаєте ви? Відповідь: він виступає індикатором для росту/падіння курсу USD. Адже чим вище прибутковість по трежеріс, тим більше виплати власникам трежеріс.

Важливо: коли інвестори купують бонди, національна валюта росте в ціні, коли продають – падає.

10-річні облігації або, як їх прийнято називати «бонди», у кожної країни мають своє позначення:

Природно, у цьому переліку представлені не всі бонди, насправді їх значно більше.

Якщо ввести в пошукове поле сервісу TradingView символи DE10Y, то отримаємо графік 10-літніх бондів Німеччини:

Цінове рух по будь-яких бондами краще дивитися на більш старших таймфреймах, починаючи з D1 і вище. Отже, у нас тепер відображається прибутковість по 10-річним бондам Німеччини. Також не забувайте враховувати графік індексу $ США (має позначення DXY).

Індекс долара США (DXY) показує цінові зміни USD по відношенню до шести найбільш значущим валют світу. Якщо значення DXY зростає, значить, долар в парі з основними валютами буде зростати. Вважайте це свого роду додатковим індикатором вашої торгової стратегії.

Давайте ж нанесемо на графік ринкову вартість 10-річних облігацій (має позначення DE10).

Але, як оперативно аналізувати графіки бондів? За допомогою тих же індикаторів технічного аналізу. Приміром, скористаємося помічником Алігатор Білла Вільямса:

Наш графік з десятирічними облігаціями Німеччини повинен перетворитися до наступного виду:

Отже, нам чудово видно, що ціна знаходиться в середині ліній Алігатора. Але за правилами, поки не буде перетину трьох ліній індикатора, ми не вправі вважати, що спадний тренд зломлений на бичачий. Простіше кажучи, дивлячись на графік, зараз спостерігається певна консолідація або флет ціни.

Для більш детального аналізу деякі трейдери, які думають, як вдало пов'язати Форекс і облігації, розглядають більш ранній вхід, аналізуючи дворічні бонди. Такий глибокий аналіз дозволяє відкрити позицію ще до того, як буде публікація базових процентних ставок.

Як бачимо з сриншота вище, ми також спостерігаємо за 2-річними облігаціями Німеччини якусь консолідацію з переважанням до ведмежого тренду.

Важливо: щоб бачити картину ринку більш цілісно, радимо звертати увагу на інфляцію в країні, бонди якої розглядаємо. Зазвичай, вона не особливо відрізняється від графіка прибутковості бондів.

Як аналізувати облігації і валюти Форекс і заробляти?

Отже, щоб зробити більш точні прогнози, наприклад, по парі EUR/USD інвестор повинен спочатку подивитися на прибутковість 10-літніх трежеріс (облігацій) США і 10-літніх бондів Німеччини. Для аналізу графіків застосуємо той же індикатор Алігатор Білла Вільямса.

Спочатку аналізуємо US10:

Тепер подивимося на цінову ситуацію з 10-річними бондами Німеччини (DE10):

Тут ми бачимо, що 10-річні бонди Німеччині ще знаходяться в певної невизначеності (флэтовом стані) з ухилом на ведмежий тренд, оскільки перетину ліній Алігатора так і не відбулося. Для підтвердження нашого прогнозу можемо подивитися на індекс долара США (DXY):

Зіставивши обидва графіка, ми бачимо перекіс у бік долара США. Простіше кажучи, можна зробити прогноз по валютній парі EUR/USD. Вона буде рухатися в спадному тренді. Іншими словами євро буде дешевшати по відношенню до долара США. Якщо ж ціновий рівень прибутковості німецьких бондів буде збільшуватися, а трежеріс американського долара падати в ціні, можна прогнозувати рух пари EUR/USD у висхідному напрямку.

Зазначимо, що зіставляти вищезазначені закономірності прибутковості бондів – заняття не з легких. Такі складні прогнози проводять досвідчені трейдери, і то далеко не всі. Але тільки уявіть, як підвищиться результативність торгівлі, якщо вивчити ці прийоми тех. аналізу з прийомами фундаментального аналізу. А якщо вже проведеного аналізу застосувати перевірену торгову стратегію або задати правильний напрямок роботу.

Читайте також: Кращі індикатори майбутнього руху ціни для роботи на живому графіку Форекс

Взаємозв'язок облігацій і Форекс для прогнозу USD/RUB

Давайте розглянемо ще один приклад, який, як ми вважаємо, дозволить прогнозувати на Форекс курс російського рубля до долара США. Ми будемо вдало пов'язувати облігації РФ з валютною парою USD/RUB на Форекс. Введемо в тому ж сервісі TradingView індекс ОФЗ– RGBI.

Цей індекс відображає зміну ціни ОФЗ Росії з плином часу. Ми бачимо, впевнений бичачий тренд. Врахуйте, що ми аналізуємо на денному графіку, щоб виключити короткочасні коливання і вловити лише довгострокове настрій інвесторів.

Тепер відкриємо графік пари USDRUB:

Було перетин, але ціна явно не закріпилася вище трьох ліній індикатора Алігатор. Спостерігається невизначеність у вигляді висхідного боковика. Якщо інвестори набувають ОФЗ, то пара USD/RUB знижується – свого роду зворотна кореляція. Якщо інвестори продають ОФЗ, в такому випадку графік USD/RUB рухається у висхідному тренді. Навіть новачки без зусиль зрозуміють зв'язок облігацій і Форекс – між RGBI і USD/RUB є безпосередньо зворотна кореляція, тобто коли інвестори продають/купують ОФЗ, рубль падає/зростає до долара. Саме в цьому полягає взаємозв'язок між облігаціями і Форекс.

Чому відбувається зростання рубля по відношенню до долара США?

Справа в тому, що для покупок російських облігацій зарубіжні інвестори купують російські рублі, за які потім купують облігації РФ. Якщо ж іноземні інвестори (в результаті санкцій, або інших політичних потрясінь) вирішують продавати російські облігації, валюта RUB втрачає в ціні. Адже її продають, щоб обміняти на долар США.

Зазначимо, що при такому аналізі важливим фактором є тип держави – розвинуте воно або тільки розвивається.

Взаємозв'язок облігацій і Форекс — які прогнози?

У цьому матеріалі ми показали вам, як вдало пов'язати облігації і Форекс воєдино і на підставі їх показників зробити якісні прогнози. Спробуйте проаналізувати бонди з іншим країнам, цілком імовірно, що у вас вийде робити якісні прогнози.

Взаємозв'язок ринку Форекс і облігацій

Читай також: