Опціонний калькулятор в онлайні. Для чого він трейдеру і як з ним працювати?

Опціонний калькулятор в наш час став завдяки популярності вторинних фінансових інструментів, що стимулюють розвиток математичних методів визначення їх вартості та інших величин дуже затребуваним.

А особливою популярністю користуються опціонні калькулятори доступні в онлайні. Для чого призначені такі алгоритми і як працювати з ними ми сьогодні Вам і розповімо.

Для чого потрібен опціонний калькулятор?

Одним з явних переваг опціонів є величезний вибір дій і інструментів. Уявіть, що всього на єдиний базисний актив є величезна кількість Call і Put опціонів з різноманітними страйками, а також з масою стратегій, де застосовуються опціонні комбінації з будь-якими термінами життя крім базисних. Сюди ж можна додати і греки, і вибір левереджа і багато іншого.

Враховуючи все це, ми починаємо розуміти скільки різних розрахунків необхідно зробити, щоб скласти більш-менш точний аналіз.

Як правило, аналіз опціонів вказує на те, що цими фінансовими інструментами користуються для страховки своїх позицій великі ринкові учасники.

Найважливіше про трейдинге Call і Put опціонів

Ви можете відстежувати біржові звіти, що публікуються в онлайні, де прямо побачите скільки опціонів Call та Put і за якими цінами відкрито учасниками торгів. І виходячи з цього вже можете обчислити, наприклад, опціонні рівні або інші показники. Ті ж рівні необхідно розраховувати з урахуванням премій за опціони, а також використовувати багато іншої інформації.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Як працювати з опціонним калькулятором в онлайні?

Отже, для чого потрібен опціонний калькулятор ми розібрали – щоб вести розглянуті вище та багато інших розрахунки в онлайні і не витрачати час на ручні обчислення. Тепер давайте розглянемо, як працювати з такими програмами в онлайні..

Такі програми, як опціонний калькулятор, призначені для розрахунку різних показників, наприклад, премії за опціон, коефіцієнтів опціонної чутливості (греків), implied volatility (очікуваної волатильності), опціонних рівнів і так далі.

Клієнтська частина, якою оснащений опціонний калькулятор, як правило реалізується за допомогою JavaScript тому користувач може користуватися програмою в онлайні, не встановлюючи нічого собі на комп'ютер.

Під час завантаження калькулятора, його серверна частина починає передавати на клієнтську всі необхідні для розрахунків дані про поточної волатильності, вартості і тому подібні. Такі калькулятори в онлайні, дозволяють робити розрахунки значень не тільки для реальних опціонів, а й для будь-яких, які можна уявити (уявних). Щоб їх зробити, просто необхідно вручну внести деякі значення цін на базовий актив. Все це детально описано в інструкціях до таких програм. Також, зазвичай опціонний калькулятор має кілька (мінімум 2) режимів роботи.

В онлайні, сьогодні можна зустріти безліч таких програм, як опціонний калькулятор, але, щоб полегшити Вам пошук, ми пропонуємо розглянути найпопулярніші, перевірені часом і багатьма трейдерами алгоритми.

Це ЦІКАВО!

А чи знали ви, що в шотландській лікарні почали лікувати людей страждають «криптозависимостью»?

Опціонний калькулятор від Option Trader, переваги онлайн розрахунків

На сьогоднішній день, однією з найкращих безкоштовних програм подібного роду вважається опціонний калькулятор Option Trader, що дозволяє не тільки проводити всі необхідні розрахунки, але торгувати опціонами.

Також відзначимо, що на відміну від інших подібних програм, Option Trader має потужне перевага – можливість вести торги ще й екзотичними опціонами, а також поєднувати угоди за будь-яким опціонах (товарних, валютних, сировинних та інших).

Також, Ви можете за допомогою спеціальної функції створювати власні опціонні стратегії. Для цього, просто вкажіть чого Ви очікуєте від ринку і алгоритм видасть цілий набір готових стратегій, при цьому із зазначенням потенційних прибутків і втрат, як у вигляді графіків, так і в цифровому вираженні.

OptionsOracle – робота і розрахунок за опціонною калькулятору

Наступна безкоштовна програма OptionsOracle, це опціонний калькулятор, який включає в себе «OptoinsMaxPain».

У цього калькулятора величезна кількість всіляких функцій, що допомагають розрахувати опціони, так і провести їх повний аналіз, в тому числі і технічний аналіз акцій.

Калькулятор розрахунку опціонів — Option Trading Workbook

Опціонний калькулятор Option Trading Workbook, це безкоштовне програмне забезпечення, що дозволяє розрахувати і зробити аналіз теоретичної вартості опціонів, а також побачити весь сценарій стратегії, який у вигляді графіка буде показаний на вбудованому торговому симуляторі.

Помічник трейдера — Options Calculator

Безкоштовний опціонний калькулятор Options Calculator, має розширені функції, які дозволяють розрахувати не тільки ринкову ціну опціонів.

Даний алгоритм, що дає змогу знаходити такі опціонні стратегії, які вже мають позитивний математичне очікування. Безпосередньо сам розрахунок включає обчислення синтетичних Call/Put, справедливої вартості Call/Put, волатильності, вертикального спреду, стренгла, стрэддла, ратіо, покритих Call, греків (тета, вега, гамма, дельта) і багатьох інших показників для проведення опціонного аналізу.

Як провести розрахунок опціонів по калькулятору на прикладі біржі СМЕ?

Відкрийте ФТП біржі «СМЕ» на сторінці з денними бюлетенями та звітами:

Перегортаєте далі і зупиняєтеся на те, у кого торговельні обсяги за що Вас цікавить період найбільші.

У колонках всі зазначено по порядку:

  • 1 – інструмент, тип (у прикладі вище Call опціон) та ціна страйку;
  • 2 – розмір премії;
  • 3 кількість контрактів зі знаками «+» і «-». Плюс означає відкриття позицій, а мінус, відповідно – закриття.

Далі, необхідно провести безпосередньо розрахунок:

Для опціонів Call, це відбувається так: ціна береться з колонки №1, до неї додається премія (колонка №2) і отриманий результат ділиться на 1 000.

Так ми визначили ціну рівня для опціону Call. Наприклад, до 1 200 додали премію в розмірі 0,8, і все розділили на 1 000. Результат 1,2008, який ми і ставимо на графік (на рисунку позначено зеленим кольором).

Щоб розрахувати рівень опціону Put проробляємо те ж саме, тільки з таблиці для цього виду опціонів:

У прикладі, ми використовуємо саму нижню рядок з таблиці зверху: з 1170 віднімемо 46,6 і отриманий результат ділимо на 1 000. В результаті отримаємо рівень 1, 1234, який і встановимо на графік (на малюнку нижче червоного кольору).

І це ми з Вами розрахували тільки один показник – опціонні рівні, а для прибуткової торгівлі таких показників необхідно розрахувати не один і не два, а набагато більше. Наприклад, очікувана волатильність, яка розраховується за абсолютно «простий» формулою:

Як працювати з опціонами, обчислюваними онлайн калькулятором?

Перед тим, як почати розповідь про те, що таке опціонний калькулятор в онлайні, як працювати з даним алгоритмом і для чого він потрібен, необхідно згадати дещо про безпосередньо самих опціонах.

Отже, опціон є контрактом, що дає право (зауважте – право, а не обов'язок) на продаж або придбання будь-якого активу (товар, ф'ючерс, валюта, акція тощо) за фіксованою ціною в конкретний часовий момент або протягом життя даного опціону.

Так як працювати з опціонами?

Щоб було зрозуміліше, розглянемо невеликий приклад. Припустимо, що Ви на певний строк придбали акції. Існує ризик, що вартість цих паперів впаде. Ви можете застосувати класичний метод, встановивши на обмеження збитків захисний наказ.

При цьому виникає інший ризик – наказ може спрацювати, але ціна після цього значно зросте, що найімовірніше принесе збитки.

Але існує і інший варіант: – для обмеження збитків можна придбати опціони.

Наприклад, Ви купуєте акції (100 рублів за 1 штуку). Після цього купуєте опціони, що дають право на реалізацію їх за закупівельною ціною в будь-який зручний для Вас час. Припустимо, що в розрахунку на 1 акцію ціна опціону складатиме 4 рубля (ця ціна ще називається премією). У разі збільшення вартості акцій до 120 рублів Ваш прибуток буде становити 16 рублів з розрахунку 120-100-4. Якщо акції впадуть в ціні навіть до 0, то втрати будуть складати всього 4 рубля (премія за опціон). При падінні ціни Ви просто виконаєте опціон і реалізуєте акції за ті ж сто рублів (ціна «страйк»). Як бачите вигода опціонів очевидна.

Що стосується видів опціонів, то на сьогоднішній день розрізняють опціон Call і Put опціон. Перший дає право купувати активи за фіксованими цінами, а другий – право продавати активи за фіксованими цінами. Якщо Ви бажаєте захистити свої акції від зниження на них ціни, то необхідно придбати опціон Put, якщо ж Ви граєте на пониження, то захистити свої позиції від цінового підвищення можна придбанням опціону Call.

Відео: Робота з опціонним калькулятором

Читай також: