Валютні пари на Форекс, їх волатильність і кореляція

У цій статті ми поговоримо про валютних парах, їх волатильності і кореляції, а також вибір найбільш прийнятних валютних пар для прибуткової торгівлі на біржі Форекс.

Під валютною парою слід розуміти 2 валюти, які спільно формують валютний курс, невід'ємно є предметом всіх торгових операцій міжнародній біржі Форекс.

Стандартний запис багатьох валютних пар має певний порядок, де першою виступає базова валюта, а потім — валюта котирування.

Базова або основна валюта, завжди знаходиться у валютній парі саме на 1-му місці і купується чи продається за валюту повної котирування. А в котируваної валюти т. е валюті, яка знаходиться на другому місці в парі, виражається ціна першої валюти або базової.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Основні або мажорні валютні пари

До основних, або мажорним парам відносяться:

  • євро, позначення — (€),
  • американський долар, позначення — ($),
  • швейцарський франк, позначається як (?),
  • фунт стерлінгів, позначення — (?)
  • і японська ієна (?).

Завдяки яким утворюються на біржі Форекс такі парні валюти як: EUR/USD, крос пара GBP/USD, далі USD/JPY, і тому подібні.

Наступними за ступенем важливості ідуть канадський $, новозеландський і потім австралійський $. Вони формують пари: USD/CAD, зворотна NZD/USD і зворотний AUD/USD. Думаю Ви вже помітили, що у всіх головних валютних парах фігурує американський долар, позначуваний USD.

Валютні пари, які отримали світове значення

До валют, що формують 4 найбільш значущих ланки і використовуються пари в сфері міжбанківської торгівлі можна зарахувати:

  • EUR/USD,
  • зворотна JPY/USD,
  • зворотна GBP/USD,
  • і нарешті CHF/USD.

Першочерговими факторами, що впливають на курс в будь-якій валютній парі, є економічні обороти цих країн. Приміром, якщо ВВП однієї з країн зростає трохи швидше, щодо іншого, то відповідно посилюється позиція валюти даної країни. І навпаки, якщо економічний стан іншої країни посилюється по відношенню першої, то підсилюється інша одиниця валюти в парі.

Крім цього, ще одним важливим моментом, що впливає на курс у валютній парі є %-а ставка основних Центральних банків (ЦБ) цих країн.

В той час як Центральний банк однієї з країн дає завищену ставку, багато трейдери прагнуть придбати цю валюту, тому її позиція починає зміцнюватися по відношенню до іншої. І в зворотному порядку, коли Центральний банк іншої валюти дає завищену ставку, в цьому випадку зміцнюється саме друга валюта.

Волатильність валютних пар

Щоб вибрати для торгівлі валютну пару, необхідно врахувати декілька моментів. І для початку, треба знати їх особливості.
Всі валютні пари відрізняються своєю волатильністю.

Під волатильністю увазі — діапазон коливань якоїсь валютної пари, певною термін.

Іншими словами, кожна валютна пара створює стрибки всілякого розміру, що і є волатильність. У відповідності з цими стрибками, одні валютні пари, відносять до розряду спокійних, а інші — навпаки.

Зокрема, парні валюти GBP/JPY і ще GBP/USD створюють саму сильну волатильність. Відповідно і торгову стратегію для цих валютних пар слід підбирати таку, яка розрахована на великі діапазони стрибків. До помірним валютним парам відносять EUR/CAD і більш спокійна EUR/AUD, ще більш помірні це EUR/USD, тихій пари USD/JPY, далі USD/CHF, і нарешті GBP/CHF. Такі пари, як правило по максимуму задіяні в обороті ринку Форекс.

Найбільш спокійними валютними парами вважають EUR/CHF, і лідер спокою EUR/GBP, так як їх коливання в 3-4 рази спокійніше, ніж у більш волатильних пар.

Валютні пари і їх кореляція: як успішно застосовувати дані розрахунки в торгівлі на Форекс?

На Форекс існує взаємозв'язок між коливаннями цін у валютних парах. Для визначення і аналізу цього взаємозв'язку, часто використовують розрахунок кореляції щодо валютних пар. Вміючи розраховувати показники кореляції необхідних Вам пар валют, можна з успіхом застосовувати ці дані в повсякденному торгівлі.

Маючи невеликий досвід, зовсім нескладно відстежити причини взаємозалежності вакансій, що Вас валютних пар ринку Форекс. Візьмемо пару GBP/JPY, вона є кросової валютною парою (крос курсом) і паралельно їй торгується якась похідна двох парних валют GBP/USD і друга USD/JPY, звідси висновок, що пара валют — GBP/JPY неодмінно залишиться трохи коррелированной до однієї з цих пар в деякі періоди руху ринку.

Це треба знати: Що таке кросові валюти або крос курси?

Однак такі взаємозв'язки і кореляція серед валютних пар, відбуваються не тільки в наведеному вище прикладі. Існують і такі пари, яким властивий рух у певному тандемі, а також різноспрямовані рухи. Всі ці взаємозв'язки — результат ще більш складних явищ.

Кореляція на ринку Форекс — це статистичний показник зв'язку між двох валютних пар. Показники кореляції бувають як позитивні, так і негативні, і відповідно з цим, коефіцієнт кореляції містить значення від -1 до +1.

Перший коефіцієнт «+1» показує, що ціна 2-х валютних пар на всьому протязі часу рухається строго в одному напрямку.
Другий її коефіцієнт «-1» показує, що ціна 2-х валютних пар на протязі всього часу рухається в протилежних напрямках. Тому і сам коефіцієнт кореляції не постійна, а змінюється під дією деяких факторів.

Більш того, кореляція будучи дорівнює значенням +1 і -1 означає точну відповідність у різноспрямованості та однонаправленості всіх цінових рухів аналізованих валютних пар. Ці явища відбуваються рідко, але все ж вони трапляються.

Розрізняють кілька типів кореляцій за їх потужності:

  • сама сильна кореляція (в діапазоні від -0,9 максимально +0,9 до значення -1/+1).
  • досить висока ступінь кореляції (від -0,7 варіюючись +0,7 до значення -0,9 і максимально +0,9)
  • середня кореляція (в значенні від -0,4/варіюючись +0,4 до значення -0,7 максимум +0,7)
  • занижена кореляція (в значенні від -0,2/варіюючись +0,2 до значення -0,4 максимум +0,4)
  • і остання, дуже низька ступінь кореляції (від 0 до значення -0,2 максимум +0,2)

Про валютних парах на Форекс

Що важливо при виборі валютної пари?

По-перше будь-якому починаючому трейдеру необхідно докладного ознайомиться з основними видами валютних пар. У будь-якої пари валют, існує свій певний час максимальної активності. Для прикладу, євро і фунт відносно американського долара мають найбільшу активність (волатильність) в період роботи Англійською, Європейській а також Американської економіки.

У нічний час за МСК ці валютні пари дають досить багато неправильних сигналів, так як в цей час роботи Азіатської сесії.

Проводити торгові операції з валютними парами краще всього під час сесії та після її завершення. Але тільки тоді, коли трейдер визначитися у виборі торгової стратегії, він повинен вибрати відповідну йому торгову сесію і те, коли йому краще відкривати угоди. Досить часто учасники валютного ринку вважають за краще торгувати в період активної торговельної сесії.

Найбільш прибуткові валютні пари

Для початку, пам'ятайте, чим більше пройде відстані тренд за 1 сесію, тим краще. Так як трейдер працює на більше число пунктів і відповідно прибутку. І тут правильним вибором будуть дуже волатильні валютні пари. Завдяки їх волатильності, деколи вдається за один торговий день заробити від 100 і більше пунктів профіту.

Валютні пари для початківців. Якщо Ви зовсім недавно почали торгувати валютою на біржі Форекс, то Вам треба вибирати пари, що мають порівняно маленьку волатильність, або діапазон руху. Це необхідно в першу чергу для того, щоб звести до мінімуму майбутні втрати.

Найбільш постійні валютні пари це:

1) EUR/GBR, їх волатильність становить від 40 до 50 пунктів за всю сесію.
2) AUD/USD – їх волатильність коливається в районі 50 пунктів.
3) NZD/USD волатильність цієї пари, як правило не більше 50 пунктів
4) AUD/JPY – приблизно також обмежується 50-60 пунктами волатильності.

Трейдинг, що передбачає торгівлю з двома і більше валютними парами

Щоб почати торгівлю відразу з декількома парам, необхідно для початку підібрати підходящу для цього торгову стратегію. Існують стратегії, що передбачають торгівлю відразу по 2-3 парах валют, а іноді можна зустріти і такі, в яких є можливість вести торгівлю навіть десятьма і більш парами валют.

Часто при торгівлі на Форекс по декільком відразу валютним парам користуються методами паралельного відкриття кількох позицій по різних валютах. Інакше кажучи, аналітик торгує кількома парами одночасно, може в силу якихось торгових змін, вибирати найкращу валюту, переважно працюючи з нею, тимчасово залишивши інші.

Іноді трапляється так, що перехід з однієї пари валют на іншу може істотно підвищити його дохід, оскільки спочатку трейдер оперує досить складними парами, не знаючи про переваги інших валют при торгівлі на біржі Форекс.

Торгівля з однією парою валют

Багато починаючі трейдери, при виборі 1-ї валютної пари дивляться на деякі географічні показники. Трейдери і аналітики з СНД найчастіше вибирають EUR/USD, використовуючи і JPY/USD, і нарешті USD/CHF. Порівняно рідше використовують менш популярні, наприклад, австралійський $ або ж канадський у всіляких поєднаннях. А як показує практика такі географічні забобони не варто враховувати і тим більше вибирати їх як торгівельні інструменти.

Застосування в торгівлі універсальних валютних пар цілком виправдано і може дати позитивний ефект у торгівлі.

На яких валютних парах найкраще торгувати?

Читай також: